5 показателей эффективности трейдера

Каждую работу необходимо как-то измерять для того, чтобы увидеть насколько она успешна. Измерения дают понимание. Без понимания результата любая деятельность становится неуправляемой, а значит непредсказуемой.

К сожалению, трейдеры на фондовых и валютном рынке Форекс редко считают свою эффективность за длительный промежуток времени. Максимум на что хватает фантазии, так это посчитать процент прибыли к депозиту за месяц. Конечно, это важнейший показатель. Но он складывается из «кирпичиков», понимая которые можно управлять конечным результатом. Без них торговля похожа на езду с закрытыми глазами, эффективность которой оценивается по принципу «доехал живым до места или нет».

На самом деле существует минимум пять показателей, управляя которыми трейдер сможет управлять своей доходностью.

1. Соотношение риск\доходность

Этот показатель говорит о том, на сколько больше трейдер получает дохода в успешной сделке, чем теряет в ошибочной. Например, соотношение 1 к 3 означает, что трейдер в случае успеха зарабатывает в 3 раза больше, чем теряет.

2. Процент прибыльных сделок

Это статистическое значение, которое указывает на количество положительных сделок в общем объеме сделок. Чаще всего он находится в районе 30-40%, у супер трейдеров он бывает 60%-70%.

3. Риск на сделку

Этот показатель трейдер задает самостоятельно. Он зависит от того, насколько большие просадки он готов терпеть при убыточных сделках. Как правильно риск на сделку на валютном рынке находится в районе 1-3% от депозита. Такое ограничение позволит сохранить жизнь депозиту и даст шанс на его прирост даже при значительной просадке.

4. Математическое ожидание

Главные показатель, характеризующий на сколько первые 3 пункта имеют право на жизнь. При положительном математическом ожидании система будет зарабатывать, при отрицательном – терять в долгосрочной перспективе. Чем выше математическое ожидание торговой системы, тем она эффективнее на длительном промежутке времени.

Данный показатель рассчитывается как сумма процента положительных сделок умноженных на средний доход в сделке и процента отрицательных сделок умноженных на среднюю сумму потери в сделке.

5. Примерное число сделок за период.

Обычно берется период год и определяется плановое или статистическое количество сделок. Например, пусть их будет 100.

Итак, получив все 5 цифр можно прогнозировать главную цифру – процент доходности за период. Для этого необходимо умножить количество сделок на полученное значение математического ожидания. Пусть наше матожидание равняется 0,63. В таком случае доходность системы составит 100 * 0,63 = 63%

Справедливо и обратное. Если трейдер знает свой результат, но он его не устраивает, то необходимо просто разложить свою торговлю на эти 5 главных цифр и найти ту, которую необходимо улучшить для изменения результата.