Как использовать объемы для прогнозирования цены на Форекс
Внутридневные трейдеры часто сталкиваются со сложными техническими индикаторами, скользящими средними и сложными алгоритмами. Однако иногда бывает полезно сделать шаг назад и вернуться к основам. Одним из таких основных индикаторов является объем (числовые данные, которые показывают совокупный размер проданного и купленного объёма торгового инструмента). Не так давно день - ста миллионов акций на Нью-Йоркской фондовой бирже заставил бы брокеров затаить дыхание. Объем резко увеличился за последние несколько лет, что является простым результатом увеличения количества денег в игре, вызванного резким увеличением активов паевых инвестиционных фондов и хедж-фондов. Теперь, после рекордных дней для индекса Доу-Джонса, объемы бумаг резко выросли и недавно превысили один миллиард.
Пока велась торговля, инвесторы использовали объем, чтобы понять, куда движется цена на актив. И в отличие от большинства инструментов, используемых техническими аналитиками, этот легко найти практически на любом финансовом веб-сайте или в любой ежедневной газете с биржевыми таблицами.
По одному индикатору трейдер не может жить или умереть. Но понимание объема может дать представление о поведении акций или валют и помочь определить их общее состояние. Самое важное правило таково - объем предшествует цене. Обычно, прежде чем цена актива движется, в игру вступает объем. Прелесть этого индикатора в его гибкости. Изменения объема можно использовать в течение дня для определения краткосрочного движения цены или в течение нескольких дней для определения двух-трехдневного направления тренда.
Прежде чем научиться интерпретировать объем, необходимо знать, что рассчитывается. Первый шаг - определить типичный торговый диапазон актива. Когда-то активные трейдеры были вынуждены ежедневно записывать объемы своих любимых активов, а затем самим рассчитывать средние значения. Теперь, конечно же, Интернет сделал такую информацию доступной для любого инвестора в режиме онлайн. Бесплатные данные доступны на сотнях сайтов, таких как Yahoo Finance. Это дает средний объем по любой выбранной акции или валюте.
В общем, изменение цены при относительно низком объеме для конкретного актива предполагает отклонение от нормы, тогда как изменение цены при большом объеме предвещает подлинный разворот тренда. Активный трейдер смотрит на объем, чтобы определить ценовой тренд, и очевидная цель - торговать в направлении основного ценового тренда. Один из лучших моментов для покупки - это когда актив падает на низком объеме (без новостей) по сравнению с недавним повышением при более высоком объеме. Это говорит о том, что продажи более легкие и что держатели актива, который собирались продать, закончили продажу, а остальные держатся. Затем продавцы могут вернуться на рынок, когда увидят, что цена стабилизируется. Также неплохо продавать на больших объемах на пути вверх (если кажется, что объемы сужаются), поскольку это обычно создает аномально высокие цены, которые не могут поддерживаться очень долго.
Трейдеры также должны рассчитать балансовый объем (OBV), соотношение между количеством торгуемых активов, скажем, акций и ценой и трендом акции, чтобы показать, исходит ли движение цены от продавцов или покупателей. Вот один из способов сделать это: на одном графике отслеживайте цены закрытия конкретной акции. На этом же графике начните подсчет объема торгов - добавляя объем за каждый день к общему количеству, если цена акций растет, и вычитая его, если цена снижается. Это линия балансового объема, которую затем можно сравнить с линией цены.
Основная теория такова: если цена и объем движутся в одном направлении, тенденция цены актива будет продолжаться. Если они идут вразрез друг с другом, тенденция изменится на противоположную.
Наилучший вариант развития событий - это рост объемов без сопутствующего скачка цен. Обычно это означает, что покупатели более агрессивны, чем продавцы. И как только акций или валюты начинает не хватать на всех, цена просто взлетает. Трудно, если не невозможно, определить момент, когда цена начнет движение. Но когда вы видите эту комбинацию бокового движения цены, увеличения объема тренда и увеличения балансового объема, это обычно означает, что цена на актив движется вверх.
Это также хороший знак, когда к скачку цен на актив добавляется стремительный рост объема или если снижение происходит при низком объеме. Идея состоит в том, что небольшой объем означает небольшую срочность, поэтому падение курса, вероятно, не было результатом каких-либо серьезных плохих новостей. Низкий объем, связанный с повышением цены, также является отрицательным знаком, потому что любое продолжительное движение цены вверх должно подтверждаться увеличением объема. В худшем случае - большой объем торгов в сочетании с падающей ценой на актив. Это означает, что другие акционеры выручают.
